Basel ıı düzenlemeleri çerçevesinde kullanılan kredi riski modelleri: Karşılaştırmalı bir çalışma1
No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Son yıllarda risk yönetimi bankaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından en önemlifaktörlerden biri olmuştur. Bankalar faaliyetlerinde birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır.Günümüzde özellikle kredi riskinin azaltılması bankacılık sektörünün önemli konularından birtanesidir. Bankalarda etkin ve doğru karar almayı sağlayan kredi riski modelleri oluşturulmalıdır.Literatürde kredi portföyü riskini ölçen birçok model bulunmaktadır. Bu çalışmada Basel IIstandartlarına da uyumlu olan tescilli modeller ve yoğun (indirgenmiş) modellere yer verilmiştir. Sonolarak kredi riski yönetim modellerinin benzer ve farklı yönleri incelenmiştir. Bu incelemelerde verikaynakları, kredi volatiliteleri, korelasyonları, düzelme oranları, sayısal yöntemler, faiz oranları, risksınıfları dikkate alınmıştır.