İMKB'de Sektör Betalarının Tahmininde Tek Endeks Piyasa Modeli ve Varsayımlarının Geçerliliği Üzerine Bir Analiz
| dc.contributor.author | Koray KAYALIDERE | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T09:08:25Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T09:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada tek endeks piyasa modelinin istatistiksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak model ile ilgili temel varsayımların karşılanabilme düzeyi araştırılmıştır. 2000-2012 dönemi baz alınarak günlük, haftalık ve aylık bazda sektörel logaritmik getiriler kullanılmış, piyasayı temsilen İMKB-100 endeksi seçilmiştir. Sektör betalarının istatistiksel anlamlılığı, model tanımlamasının doğruluğu, ARCH etkisi, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının incelenmesi, araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Günlük getiri bazında kurulan modellerin istatistiksel ve ekonometrik açıdan sorunlu olduğu ifade edilebilir. Öte yandan getiri aralığı genişletildikçe temel varsayımların karşılanma oranında iyileşme olduğu gözlenmiştir. | |
| dc.identifier.issn | 1302-504X | |
| dc.identifier.uri | http://akademikarsiv.cbu.edu.tr:4000/handle/123456789/21299 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | [Sosyal > Sosyal > Tarih] | |
| dc.title | İMKB'de Sektör Betalarının Tahmininde Tek Endeks Piyasa Modeli ve Varsayımlarının Geçerliliği Üzerine Bir Analiz | |
| dc.type | Araştırma Makalesi |