Risk Tabanlı Smart Beta Stratejilerin Borsa İstanbul’da Uygulanması
| dc.contributor.author | Selim Baha YILDIZ | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T09:10:32Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T09:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 2013-2018 yılları arasında piyasa değeri ağırlıklı hesaplanan BİST 30 Endeksinin getiri-risk performansı ile endeks içindeki hisse senedi ağırlıklarının risk tabanlı (Minimum Varyans - Eşit Risk Katkılı - Maksimum Çeşitlendirilmiş) ve eşit ağırlıklı stratejilere göre belirlendiği portföylerin performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Oluşturulan stratejilerin hepsinin yıllıklandırılmış getirisi kıyaslama ölçütü kabul edilen BİST 30 Endeksinin getirisine göre üç kattan daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde tüm stratejilerin yıllıklandırılmış riski kıyaslama ölçütüne göre daha düşük düzeydedir. İnceleme dönemi boyunca portföyünde bankacılık hisse senedi ağırlığı az olan Maksimum Çeşitlendirilmiş Strateji getiri açısından, Minimum Varyans Stratejisi ise risk açısından diğer incelenen portföylere göre daha iyi performans sergilemişlerdir. | |
| dc.identifier.DOI-ID | 10.18657/yonveek.620703 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0064 | |
| dc.identifier.uri | http://akademikarsiv.cbu.edu.tr:4000/handle/123456789/22983 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | Risk Tabanlı Smart Beta Stratejilerin Borsa İstanbul’da Uygulanması | |
| dc.type | Araştırma Makalesi |